Kết Quả Thay Đổi Danh Mục Chỉ Số VNINDEX Kỳ Q1-2024

OnStocks

18-01-2024

Ngày 15/01/24, Hose đã công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số VNIndex kỳ Q1-2024. Theo thông tin được công bố, không có sự thay đổi nào về thành phần của rổ chỉ số VN30. Tuy nhiên, cổ phiếu SSB đã bị loại khỏi rổ chỉ số VNFIN Lead do không đáp ứng được tiêu chí về thanh khoản.

Kết quả này đã tạo ra một tình hình tái cân bằng danh mục cho các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30, VNDiamond và VNFIN Lead trong chu kỳ Q1/24. Dựa trên kết quả rà soát của Hose, Chứng khoán OnStocks dự đoán rằng MWG, ACB và PNJ sẽ là những cổ phiếu được mua nhiều nhất, trong khi TCB, MBB và GMD có thể đối mặt với việc bán nhiều nhất.

Thời hạn cho việc tái cân bằng danh mục đã được xác định là ngày 02/02/2024, và các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 05/02/2024. Điều này đặt ra một áp lực và thách thức cho các quỹ ETF để thực hiện quá trình tái cân bằng một cách hiệu quả và kịp thời trước thời hạn quy định.

1. Chỉ số VN30

Ngày 15/01, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã công bố danh mục thành phần chỉ số VN30 kỳ tháng 1/2024. Danh mục có hiệu lực từ 05/02 – 02/08/2024. Chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục trong kỳ này. Danh mục cổ phiếu dự phòng VN30 kỳ này loại mã REE và thêm mới LPB.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.952 tỷ đồng tại ngày 15/1/2024.

Riêng quỹ VFM VN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.854 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 4,3% so với đầu năm 2024, NAV tăng 2,6% so với đầu năm, giá trị vốn vào ròng 105 tỷ đồng từ đầu năm. Ước tính danh mục chỉ số như sau:

Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan

Kết Quả Thay Đổi Danh Mục Chỉ Số VNINDEX Kỳ Q1-2024

2. Chỉ số VNFIN Lead

Chỉ số VNFIN Lead loại cổ phiếu SSB ra khỏi danh mục do không thỏa mãn điều kiện về thanh khoản. Do đó, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 20 cổ phiếu.

Tại ngày 15/1/2024, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 2.087 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 8,8% so với đầu năm 2024, NAV tăng 5,4% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -334 tỷ đồng từ đầu năm.

Cập nhật tỷ trọng danh mục mới và giao dịch của quỹ như sau:

Kết Quả Thay Đổi Danh Mục Chỉ Số VNINDEX Kỳ Q1-2024

3. Chỉ số VNDiamond

Chỉ số VNDiamond không có thay đổi về thành phần trong kỳ này với 18 cổ phiếu trong danh mục.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 17 nghìn tỷ đồng tại ngày 15/1/2024. Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 2,5% so với đầu năm 2024, NAV tăng 2,4% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -849 tỷ đồng từ đầu năm.

Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

Kết Quả Thay Đổi Danh Mục Chỉ Số VNINDEX Kỳ Q1-2024