Đường MA Là Gì? Bí Quyết Dùng Đường MA Hiệu Quả

OnStocks

10-03-2024

Đường MA là gì? Đây là công cụ quan trọng trong giao dịch chứng khoán, giúp nhà đầu tư xác định thời điểm giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận. Trong phân tích kỹ thuật, các đường MA được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, hiểu rõ về bản chất của chúng và cách sử dụng hợp lý là điều không phải ai cũng biết.

1. Đường MA trong chứng khoán là gì?

Đường MA, còn được gọi là đường trung bình cộng (Moving Average – MA), được sử dụng để thể hiện sự biến động và chỉ báo xu hướng của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.

Mục đích chính của Đường MA là gì? Theo dõi sự ổn định hoặc biến động theo xu hướng giảm hoặc tăng của giá cổ phiếu. Đường MA không phải là công cụ dự báo, mà thường được coi là một chỉ báo chậm, tập trung vào diễn biến giá đã hình thành.

Có ba loại Đường MA phổ biến là SMA (đường trung bình cộng đơn giản), WMA (đường trung bình di động với trọng số tuyến tính), và EMA (đường trung bình lũy thừa). Đối với Đường MA ngắn hạn, thường sử dụng MA10, MA14, MA20. Đối với Đường MA trung hạn, thường sử dụng MA50; và Đối với Đường MA dài hạn, thường sử dụng MA100, MA200.

Đường MA có thể được sử dụng để xác định thời điểm giao dịch, so sánh hiệu suất thị trường, giao dịch theo xu hướng thị trường và xác định các mức ngưỡng kháng cự/hỗ trợ động.

2. Ý nghĩa của đường MA

Đường MA đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán với những ý nghĩa cụ thể như sau:

1. Lọc nhiễu và nổi bật xu hướng: Đường MA giúp lọc bớt nhiễu trong biến động giá cổ phiếu, từ đó làm nổi bật xu hướng dựa trên giá trung bình. Nhờ điều này, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận diện và đánh giá xu hướng thị trường, từ đó ra quyết định đầu tư một cách chính xác hơn.
2. So sánh và dự đoán xu hướng: Bằng cách quan sát độ dốc của đường MA, nhà đầu tư có thể so sánh giá trị của cổ phiếu giữa các giai đoạn khác nhau, kể cả trong quá khứ. Điều này giúp họ dự đoán được xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả.

3. Giá trị đường MA là sự kỳ vọng đầu tư: Giá trị của đường MA tại một giai đoạn thể hiện sự kỳ vọng đầu tư của các nhà đầu tư trong thời điểm đó. Nếu giá cổ phiếu cao hơn đường MA tại thời điểm mua, điều này thể hiện rằng nhà đầu tư đặt kỳ vọng cao hơn về tăng trưởng giá cổ phiếu, và do đó thị trường có khả năng biến động theo hướng tăng.

3. Vai trò của đường MA trong giao dịch chứng khoán

Đường MA là gì và có vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán và đồng thời mang theo những quy luật cơ bản sau:

1. Độ mượt của Đường MA: Nếu Đường MA di chuyển gần với đường giá, tức là nó bám sát hoặc chuyển động giống với đường giá, thì độ mượt càng thấp và khả năng dự đoán xu hướng giá càng giảm. Ngược lại, nếu Đường MA di chuyển xa hơn so với đường giá, thì độ mượt càng cao và việc xác định xu hướng giá càng khó khăn.
2. Độ trễ của Đường MA: Đường MA với độ trễ ngắn sẽ giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng giá kịp thời và xác định các điểm vào lệnh, điểm đóng vị thế tốt. Tuy nhiên, nó cũng mang theo nhiều tín hiệu gây nhiễu. Ngược lại, Đường MA với độ trễ cao sẽ khiến việc bắt kịp xu hướng giá trở nên khó khăn hơn, nhưng ít tín hiệu gây nhiễu hơn.

3. Vai trò của Đường MA làm đường hỗ trợ và kháng cự động: Trong một uptrend, khi giá cổ phiếu điều chỉnh và chạm vào Đường MA, thì Đường MA có thể trở thành đường hỗ trợ động. Trong downtrend, khi giá cổ phiếu tăng điều chỉnh và chạm vào Đường MA, thì Đường MA có thể trở thành ngưỡng kháng cự động. Điều này giúp nhà đầu tư xác định được những điểm mua và bán tiềm năng trong thị trường.

4. Các đường MA phổ biến

Các loại đường MA là gì? Hiện tại, có ba loại đường MA phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, gồm: đường trung bình di động giản đơn, đường trung bình di động tỷ trọng tuyến tính và đường trung bình lũy thừa. Ba loại đường MA này đều có những ưu điểm và ứng dụng riêng, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch và phong cách đầu tư của từng nhà đầu tư mà họ sẽ chọn loại đường MA phù hợp nhất.

Đường Trung Bình Di Động Giản Đơn (SMA):

• Là đường MA tính trung bình đơn giản của giá đóng cửa trong một số ngày hoặc chu kỳ nhất định. SMA là phương pháp đơn giản nhất và dễ hiểu nhất trong ba loại đường MA.
• Công thức tính: SMA = (P1+P2+…+Pn)/n
• Được diễn giải như sau: lấy tổng mức giá (giá đóng cửa, giá mở cửa hoặc mức giá được chọn) trong khoảng thời gian đã lựa chọn (10, 20, 50, 100, 200) rồi chia cho tổng số phiên đã lựa chọn.
• Ví dụ ngắn hạn 20 ngày SMA 20 = (P1 + P2 + P3 + …..+ P20)/20

Đường Trung Bình Di Động Tỷ Trọng Tuyến Tính (WMA):

• Đây là đường MA tính trung bình với trọng số được gán cho các giá trị gần đây hơn, giúp nó phản ánh nhanh hơn các biến động mới nhất trên thị trường.
• Công thức tính: WMA = 2 x [P1 x n + P2 x (n-1) + … + Pn]/ [n x (n + 1)]
• Đường WMA chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao, nghĩa là các bước giá có khối lượng giao dịch lớn kèm theo yếu tố chất lượng của dòng tiền sẽ được chú trọng.

Đường Trung Bình Lũy Thừa (EMA):

• Là đường MA tính trung bình với trọng số lũy thừa được áp dụng cho các giá trị gần đây hơn. EMA đáp ứng nhanh hơn và phản ánh chính xác hơn các biến động mới nhất trên thị trường.
• Công thức tính: EMA = Pt x k + EMAy x (1-k)
• Được diễn giải như sau: Pt: Giá đóng cửa của hôm nay, K chính là hệ số làm mượt, được tính bằng 2/(số ngày trong chu kỳ EMA + 1), EMAy là giá trị EMA trước đó
• EMA cực kỳ nhạy cảm với những biến động ngắn hạn bởi vì công thức hàm mũ của nó, nhanh chóng hơn cả đường SMA, giúp nhà đầu tư kịp thời phản ứng trước những biến động giá ngắn hạn.
• Muốn tính được đường EMA trước hết ta phải tính được đường SMA, rồi tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn, sau đó chia cho trọng số đường EMA trước đó.

5. Các cột mốc quan trọng của đường MA

Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, các đường MA (Moving Average) đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng và xác định điểm vào lệnh của nhà đầu tư. Các cột mốc quan trọng của đường MA thường được xác định dựa trên thời gian lấy phổ biến, và chúng giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của thị trường.

Trước hết, với đường MA ngắn hạn, thời gian lấy phổ biến thường là 10, 14 hoặc 20 ngày. Đường MA ngắn hạn thường được sử dụng để đánh giá biến động ngắn hạn của thị trường. Khi giá chứng khoán vượt qua đường MA ngắn hạn từ dưới lên trên, đây có thể là dấu hiệu cho một xu hướng tăng mới hoặc một sự phục hồi ngắn hạn trong xu hướng hiện tại. Ngược lại, nếu giá chứng khoán đâm phải đường MA từ trên xuống dưới, có thể là một tín hiệu cho sự giảm giá tiếp theo hoặc sự đảo chiều trong xu hướng.

Thứ hai, với đường MA trung hạn, thời gian lấy phổ biến thường là 50 ngày. Đường MA trung hạn thường được sử dụng để đánh giá xu hướng trung hạn của thị trường. Khi giá chứng khoán vượt qua đường MA trung hạn từ dưới lên trên, điều này có thể biểu thị cho một xu hướng tăng mới đang hình thành hoặc một sự củng cố trong xu hướng tăng hiện tại. Ngược lại, nếu giá chứng khoán đâm phải đường MA từ trên xuống dưới, có thể là dấu hiệu của một sự yếu đuối hoặc sự đảo chiều trong xu hướng.

Cuối cùng, với đường MA dài hạn, thời gian lấy phổ biến thường là 100 hoặc 200 ngày. Đường MA dài hạn thường được sử dụng để đánh giá xu hướng dài hạn của thị trường. Khi giá chứng khoán vượt qua đường MA dài hạn từ dưới lên trên, đây có thể là dấu hiệu cho một xu hướng tăng dài hạn mới hoặc một sự củng cố mạnh mẽ trong xu hướng tăng hiện tại. Ngược lại, nếu giá chứng khoán đâm phải đường MA từ trên xuống dưới, có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều trong xu hướng hoặc một sự yếu đuối trong thị trường. Đây là những cột mốc quan trọng giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

6. Cách sử dụng đường MA phân tích chứng khoán

Đường MA (Moving Average) là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, được sử dụng để xác định thời điểm giao dịch và hiểu rõ hơn về xu hướng của thị trường. Dưới đây là cách sử dụng đường MA trong phân tích chứng khoán:

1. Xác định thời điểm giao dịch:
   • Khi đường giá vượt lên trên đường SMA20, SMA50 hoặc SMA100, đây là tín hiệu tăng giá trong ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.
   • Khi đường SMA50 thấp hơn SMA20 hoặc khi đường giá thấp hơn đường SMA20, đây là tín hiệu giảm giá trong dài hạn hoặc ngắn hạn.
2. So sánh thị trường có lợi:
   • Đường MA càng dốc thì xu hướng càng mạnh, tạo ra nhiều cơ hội giao dịch kiếm lời.
   • Nếu đường MA nằm ngang và có độ dốc nhỏ, xu hướng thị trường yếu và cơ hội giao dịch giảm.
3. Giao dịch theo xu hướng thị trường:
   • Trong xu hướng tăng giá, giá sẽ nằm trên đường MA, đồng nghĩa với việc mua vào là phù hợp.
   • Trong xu hướng giảm giá, giá sẽ nằm dưới đường MA, đồng nghĩa với việc bán ra là lựa chọn.

Nắm bắt và hiểu rõ các nguyên tắc này sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường chứng khoán.